نسبت ریسک-پاداش

نسبت پاداش ریسک ، اقدامی است که در طول تجارت توسط سرمایه گذاران برای دانستن ضرر بالقوه آنها با توجه به سود بالقوه خارج از تجارت و از این رو توسط معامله گران برای مدیریت مؤثر ریسک و سرمایه خود در طی مراحل تجارت استفاده می شود. اگر نسبت پاداش ریسک 1: 4 باشد ، این بدان معنی است که سرمایه گذار برای افزایش بالقوه 4 دلار آماده است تا 1 دلار را در معرض خطر قرار دهد.

فهرست مطالب

توضیح

• نسبت پاداش ریسک در معاملات با تقسیم پاداش های مورد انتظار در تجارت توسط ریسک بالقوه تعیین می شود. بنابراین ، این دو عامل برای تعیین این نسبت مهم هستند ، یعنی ریسک و پاداش هایی که در آن ریسک به پتانسیل از دست دادن پول سرمایه گذاری شده توسط سرمایه گذاران از معاملات و پاداش به پاداش مورد انتظار سرمایه گذار اشاره می کندبا استفاده از پتانسیل خطر از دست دادن پول سرمایه گذاری شده.
• این عوامل توسط خود سرمایه گذار مورد قضاوت یا تخمین زده می شود ، زیرا آنها به تحمل ریسک تحمل تحمل تحمل ریسک بستگی دارند ، پتانسیل و تمایل سرمایه گذاران برای تحمل ابهامات مرتبط با اوراق بهادار سرمایه گذاری آنها است. این تحت تأثیر محدودیت های مختلف فردی مانند سن سرمایه گذار ، درآمد ، هدف سرمایه گذاری ، مسئولیت ها و وضعیت مالی است. ظرفیت بیشتر سرمایه گذار را بخوانید. اگر نسبت محاسبه شده از 1 بیشتر باشد ، نشان می دهد که خطر معامله بیشتر از پاداش های مورد انتظار است ، و اگر نسبت محاسبه شده کمتر از 1 باشد ، نشان می دهد که خطر معامله کمتر از پاداش های مورد انتظار استبشر

شما می توانید از این تصویر در وب سایت ، الگوهای و غیره خود استفاده کنید ، لطفاً پیوند انتساب را در اختیار ما قرار دهید که چگونه می توان انتساب را ارائه داد؟لینک مقاله برای لینک پیوند برای مثال: منبع: نسبت ریسک-پاداش (wallstreetmojo.com)

فرمول نسبت پاداش ریسک

به منظور محاسبه نسبت ریسک-پاداش ، ابتدا باید ریسک درگیر در معامله را تعیین کند. پس از تعیین ریسک ، باید پاداش های مورد انتظار را که پس از انجام ریسک بالقوه درگیر از دست دادن پول سرمایه گذاری شده توسط وی دریافت می کند ، تعیین کند. سرانجام ، پس از تعیین ریسک بالقوه و پاداش های مورد انتظار ، نسبت پاداش ریسک با تقسیم ریسک بالقوه توسط پاداش های مورد انتظار در تجارت محاسبه می شود. فرمول:

• این نسبت توسط سرمایه گذاران در نظر گرفته می شود در حالی که آنها در سهام تجارت می کنند زیرا به آنها در ارزیابی بازده بازده مورد انتظار خود کمک می کند ، فرمول بازده مورد انتظار با استفاده از تمام وزن های نمونه کارها سرمایه گذاری با بازده مربوطه و انجام کل نتایج تعیین می شود. بازده مورد انتظار = (p1 * r1) + (p2 * r2) + ………… + (pn * ) ، که در آن ، pi = احتمال هر بازده و RI = نرخ بازده با احتمال. بیشتر همراه با ریسک مرتبطبا چنین معامله ایاین نسبت از یک استراتژی به دیگری متفاوت است ، یعنی این نسبت یکسان باقی نمی ماند و مطابق با استراتژی اتخاذ شده توسط شخص متفاوت است.
• بنابراین ، به منظور محاسبه نسبت ریسک-پاداش ، بازده مورد انتظار و خطر مرتبط با همان این است که توسط خود معامله گر قضاوت شود. ریسک عمدتاً بر اساس ترتیب توقف از دست دادن شناخته می شود ، یعنی ریسک با محاسبه تفاوت بین سفارش OrderStop-Loss از دست دادن از دست دادن از دست دادن از دست دادن یک ابزار تجاری پیشرفته رایانه ای محاسبه می شود که در درجه اول برای اجرای آن استفاده می شودتجارت برای یک سهام خاص اگر فقط در هنگام تجارت در سطح معاملات از پیش تعیین شده به دست بیاید ، یعنی سهام خاصی را در هنگام شروع به فروش می رساند و برای کاهش بار ضرر سرمایه گذاران مفید است. ارزش بیشتری را بخوانید و ارزش تجارت در آن وارد می شودتوسط سرمایه گذار ، و بازده مورد انتظار با محاسبه تفاوت بین ارزش سفارش متوقف و هدف سود معامله گر محاسبه می شود.

نمونه هایی از نسبت ریسک-پاداش

1. به عنوان مثال ، سرمایه گذار پس از انجام تحقیقات بازار و تجزیه و تحلیل سهام شرکت های مختلف ، انتظار دارد که قیمت سهام شرکت AB از قیمت فعلی خود 180 دلار برای هر سهم به 200 دلار برسدپس از رسیدن به نقطه 200 دلار برای هر سهم ، سرمایه گذار سهام را می فروشد.
2. در کنار این ، او انتظار دارد که اگر قیمت سهم بیش از 170 دلار برای هر سهم پایین بیاید ، احتمال ضرر بالقوه عظیم وجود دارد ، بنابراین او فکر می کند که خطر خود را تا 170 دلار برای هر سهم محدود کند فقط با قرار دادن ضرر توقف در آنسفارش 170 دلار در هر سهم. پاداش مورد انتظار برای هر سهم ، ریسک بالقوه در هر سهم و نسبت ریسک-پاداش سرمایه گذاری در سهم شرکت AB را محاسبه کنید.

پاسخ

در این مورد ، داده می شود که قیمت فعلی که در آن سهام اجرا می شود 180 دلار برای هر سهم است و بنابراین قیمت ورودی تجارت است. سرمایه گذار انتظار دارد که قیمت سهام در هر سهم 200 دلار افزایش یابد و در آن مرحله سهام را بفروشد. بنابراین ، پاداش مورد انتظار معامله:

پاداش پیش بینی شده = قیمت پیش بینی شده سهام - قیمت نقطه ورود سهام

• پاداش پیش بینی شده = 200 دلار برای هر سهم - برای هر سهم 180 دلار است
• پاداش پیش بینی شده = 20 دلار برای هر سهم

همچنین ، سرمایه گذار تصمیم می گیرد ضرر توقف را به سفارش 170 دلار در هر سهم برساند. بنابراین ، خطر بالقوه معاملات تفاوت بین قیمت ورودی در هر سهم و ارزش سفارش از دست دادن سهام خواهد بود.

ریسک بالقوه = قیمت نقطه ورود سهام-ارزش سفارش از دست دادن سهام

• ریسک بالقوه = 180 دلار برای هر سهم - 170 دلار برای هر سهم.
• ریسک بالقوه = 10 دلار در هر سهم

سرانجام ، نسبت ریسک پاداش از سرمایه گذاری در هر سهم با تقسیم پاداش های مورد انتظار بر اساس ریسک احتمالی در تجارت با استفاده از فرمول زیر محاسبه می شود:

نسبت ریسک-پاداش = ریسک بالقوه در تجارت/پاداش های مورد انتظار

• = 10 دلار برای هر سهم/20 دلار برای هر سهم
• = 1: 2

بنابراین نسبت ریسک-پاداش سرمایه گذاری مورد انتظار 1 در 2 است. از آنجا که این نسبت کمتر از 1 است ، نشان می دهد که با ریسک داده شده ، سرمایه گذاری پتانسیل بازده مضاعف را دارد.

اهمیت

1. نسبت پاداش ریسک به معامله گر در مدیریت خطر احتمالی از دست دادن پول سرمایه گذاری شده توسط وی کمک می کند.
2. این ایده را برای سرمایه گذار فراهم می کند تا آنچه که بازده مورد انتظار می تواند با سطح ریسک مشخص شود ، و بر این اساس ، این تصمیم را می توان گرفت. بنابراین ، این به سرمایه گذار در تصمیم گیری با توجه به ظرفیت ریسک پذیری وی کمک می کند.

نتیجه

نسبت پاداش ریسک ، اندازه گیری پاداش های مورد انتظار را که سرمایه گذار قصد دارد با سطح مشخصی از خطر بالقوه تولید کند ، فراهم می کند. این نسبت برای سرمایه گذاران ضمن تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری در تجارت آنها بسیار مفید است. بنابراین ، این سرمایه گذاری توسط سرمایه گذار با توجه به ظرفیت خودش بر اساس این نسبت انجام می شود.

مقالات توصیه شده

این راهنمایی برای نسبت ریسک-پاداش در تجارت و تعریف آن بوده است. در اینجا ما در مورد فرمول برای محاسبه نسبت ریسک-پاداش به همراه مثالها و اهمیت آن بحث می کنیم. می توانید از مقاله های زیر اطلاعات بیشتری کسب کنید -

دوره بانکی سرمایه گذاری رایگانپایه و اساس بانکداری سرمایه گذاری ، مدل سازی مالی ، ارزیابی ها و موارد دیگر را بیاموزید.

به Wallstreetmojo YouTube بپیوندید

دوره اکسل رایگانخانم اکسل را از ابتدا بیاموزید. فرمول های مستر اکسل ، نمودارها ، میانبرها با 3+ساعت ویدیو.

به اینستاگرام Wallstreetmojo بپیوندید

دوره مدل سازی مالی رایگانیادگیری مدل سازی مالی در اکسل با این راهنمای گام به گام (مطالعه موردی Colgate)